Estudio del grid multipar · EXPLORADOR V5.2 · generado automáticamente desde la base de resultados (verificación aritmética superada). Ventana 03-01-2016 → 30-12-2022 · ticks reales · tabla de costes real del broker (vigente 16-07-2026).

Explorador de resultados

Filtra por par, fase o riesgo; ordena la tabla con un clic en cualquier columna; pincha una fila para ver su ficha con las curvas. Retornos en % sobre la cuenta pactada de 100.000 unidades de la divisa de cotización (USDJPY: 10 M JPY); el retorno incluye el flotante de fin de ventana. Contiene las 260 configuraciones vigentes de las fases A0 (8 pares × 10 geometrías) y B (5 pares × 36 combinaciones); el resto de backtests del estudio no son resultados vigentes y quedan fuera a propósito: tandas exploratorias iniciales, escenarios de estrés, familias sustituidas por re-ejecuciones con costes corregidos y la fase C en curso.

Veredictos — completada: backtest A0 completo (el grid puro no es una estrategia entregable: mide geometría); válida: fase B completa sin violar ningún criterio de descarte; cortada: simulación detenida en vivo al superar 600 posiciones abiertas (números y curva del momento del corte, sin anualizado); inviable: ventana completa pero superó 600 posiciones abiertas a la vez — un inventario inasumible en cuenta real; quiebra: la equity cruzó por debajo de cero — su retorno no es alcanzable. Métricas: todo drawdown es sobre equity (caída porcentual desde su máximo previo, definición estándar); el pendiente de recuperar = deuda de cadenas + flotante — lo que el mercado aún debe devolver para que todo lo abierto quede en tablas; en grid puro coincide con el peor flotante. En porcentaje, el pendiente se mide contra la equity del momento (pendiente ÷ equity de ese día, máximo de la ventana sobre cierres diarios): el aguante exigido relativo al colchón realmente disponible ese día. En dinero se da su máximo absoluto (a nivel de tick). No es una caída desde máximos — eso es el drawdown.